应用多元线性回归模型分析银行净利润的影响因素

　　一、什么是线性回归模型

　　1、多元线性回归模型的定义

　　多元线性回归模型，（multivariable linear regression model ）主要研究一个变量与其他几个变量之间的关系，这种关系用一些数学模型加以量化表达，就形成了回归模型。在多元线性回归模型中，自变量可以有多个，而应变量只有一个。但自变量的数目越多，这种线性关系越难以准确归纳。例如，教育消费支出，除了受物价水平的影响外，还受到学生教育的意愿、家长的教育水平、受教育后的预期收入等因素的影响，当考虑的影响因素较多时，每个因素对消费支出的影响就变得复杂。

　　二、应用线性回归实证分析银行净利润的影响因素

　　1、选择研究对象

　　本文选取了14家银行，这十四家银行分别是中国银行，中国农业银行，中国建设银行，中国工商银行，华夏银行，上海浦发银行，深圳发展银行，兴业银行，中信银行，招商银行，光大银行，交通银行，民生银行，宁波银行。本文所使用的数据可以在《中国金融年鉴》以及金融界网站中查询到。

　　2、对样本银行的数据进行线性回归分析

　　对2005年这十四家样本银行的投入产出应用SPSS统计软件进行多元线性回归分析的结果如下：

　　第一步拟合过程中变量进入/退出模型的情况记录情况是，该模型中所有变量都是进入变量，没有移出变量，具体的进入/退出方法为Enter，即强制进入法。

　　2005年至2008年间爆发的金融危机对中国经济有一定的影响，在此期间中国经济发展经历了较大的波动。但是与西方国家的商业银行不同的是金融危机对中国银行业净利润的影响较小。这主要是因为中国的商业银行市场化率较低，银行利率主要由中央银行管控，而中央银行则属于政府管理控制的范畴，中央银行的货币政策都是国家政府的政策。因此，我国银行的国家管控有效规避了大部分市场风险。这也表现了我国的社会主义性质。

　　（2） 贷款额对银行净利润的影响是不确定的。这涉及到很多因素。虽然银行靠贷款生存，但并不是贷款越多，银行的净利润越高。因为增加贷款也会导致不良贷款的增加，从而影响银行的最终收益。因此，贷款要讲求数量和质量的均衡。

　　（3） 员工数对银行净利润有直接影响，但并不是说员工越多，银行的净利润就越大。员工成本占银行营业成本的比重很大。探讨员工对银行净利润的影响时，我们不仅要考虑员工的数量，更要注重员工的质量。因此，仅就员工数量来说，它对银行效益的影响也是不确定的。

　　（4） 存款对银行净利润有正面影响，即银行净利润会随着存款额的增加而增加。没有存款银行就无法开展贷款业务，但吸纳存款，银行就要付出利息。而线性回归分析的结果显示存款增加，银行净利润就会增加，说明存款利息对银行来说影响并不很大。

　　三、提高我国商业银行净利润的一些建议

　　1、合理招聘员工

　　随着高等教育大众化的发展，我国人才的学历越来越高，银行招收员工时对雇员的学历要求也越来越苛刻。众所周知，高学历的人才素质较高，而且不同学校的学生有着不同的素质。行业间一直流传着高素质的人才必然带来高收益的话。这种说法有一定的道理，但是并不是学历越高，对银行越有利。学历高的员工对自己的收入要求必然也较高，这无形中便增加了银行的成本，使得银行利润下降。因此，银行在对外招聘时，要合理构建银行员工的学历结构、知识结构，招收那些最实用的人才，而不是仅有高学历或是名校毕业的学生。

　　2、严格筛选贷款对象

　　银行的利润来源主要就是通过向企业或者个人贷款来收取利息和手续费，因此贷款就是银行的主营业务。没有贷款，银行就无法生存下去。只有通过大量的贷款，才能维持银行的持续运行。但并不是拥有大量贷款的银行，其净利润就高。银行的收入如何，贷款的质量至关重要。银行在贷款时要严格筛选贷款对象，并对贷款划分等级，对贷款人进行信用测试，以确保贷款本金及利息的安全。

　　3、努力吸收存款

　　既然贷款是银行的主营业务，那么存款的重要性就显而易见了。没有存款，贷款本金就没有源泉。吸收存款是银行一切业务发展的基石，因此银行应该充分利用一切资源来吸收存款。通过上面的回归分析，我们可以看到，吸收存款对银行净利润的影响都是正面的。因为贷款的利息总是高于存款的利息，因此银行存款越多越有利。在银行业间的存款理论相差不大的情况下，银行存款数额对于银行收益具有决定意义。

　　4、积极引进中间业务

　　中间业务是银行收入的另一个重要来源，我国的商业银行应该在努力发展存款和贷款业务的同时积极推动中间业务的发展，为银行创造更多的利润。商业银行应该积极引入更多的中间业务品种，合理制定中间业务的价格，促进中间业务的发展。除了收款、付款及其他委托事项可以收取手续费之外，银行应该创新中间业务，使其更加丰富化。繁荣的中间业务也可以促进银行向高效率发展。

　　5、提高资产配置能力

　　资产配置能力最能够表现一个银行的效率。资产组合理论认为银行应该进行分散化投资，这样做的好处是：一方面可以有效降低商业银行的风险水平，使得银行在面对多变的环境时能够获得行业平均利润率。另一方面，投资多元化，可以有效缓解贷款和利率对银行利润的影响。所以我国银行应该积极提高整体的资产配置能力，提升银行的整体效率。（作者单位：四川大学公共管理学院）

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